Nuo žvakidžių iki pėdsako: 5 pagrindiniai būdai, kaip rinkos grafikai keičia požiūrį į rinką

Japonų žvakės

Akivaizdu, kad labiausiai paplitęs ir istoriškai populiariausias rinkos vaizdavimo būdas yra japonų žvakės. Jų privalumas yra tai, kad viename grafiniame elemente jos gali parodyti keturias pagrindines reikšmes per nustatytą laikotarpį: atidarymo kainą (Open), aukščiausią pasiektą kainą (High), žemiausią kainą (Low) ir uždarymo kainą (Close).

Nesvarbu, ar stebite minutinį, valandinį, ar dienos grafiką, X ašis lieka nepajudinama ir juda į priekį su kiekvienu laikrodžio tiksėjimu. Nors šios žvakės yra idealios rinkos psichologijai įvertinti pagal klasikines formacijas, jos slepia esminį trūkumą. Laiko intervalas veikia kaip „juodoji dėžė“. Iš pačios žvakės neįmanoma nustatyti, ar dauguma sandorių įvyko būtent per pirmąją jos susidarymo minutę, ar tik paskutinėmis sekundėmis prieš užsidarymą.

Heikin-Ashi

Iš pirmo žvilgsnio „Heikin-Ashi“ grafikas atrodo beveik identiškas klasikiniams japonų žvakidėms, tačiau skirtumas slypi detalėse ir matematikoje. Skirtingai nei standartiniame vaizde, „Heikin-Ashi“ reikšmės neskaičiuojamos remiantis vien tik rinkos kainomis, bet naudojant modifikuotą formulę, pagrįstą ankstesnio laikotarpio vidurkiais.

Rezultatas – vizualiai aiškus grafikas, kuriame dingsta chaotiškas žalių ir raudonų spalvų kaitaliojimasis mažesnių kainų korekcijų metu. Šis įrankis puikiai slopina rinkos triukšmą. Kai rinka aiškiai kyla, „Heikin-Ashi“ nubrėžia nepertraukiamą žalių žvakių seriją be apatinių šešėlių, o tai padeda prekiautojams išlaikyti emocijas po kontrolės ir išvengti per ankstyvo pelningų pozicijų uždarymo. Tačiau už šį raminantį efektą tenka sumokėti nedideliu vėlavimu, dėl kurio ši diagrama netinka tiksliam įėjimo į rinką laiko parinkimui apsisukimo taškuose.

„Renko“ diagramos

Jei norite visiškai pašalinti laiko tekėjimo sukeliamą stresą iš analizės, „Renko“ diagramos yra puikus sprendimas. Šis metodas, kilęs iš japonų kalbos žodžio, reiškiančio „plytą“, visiškai neatsižvelgia į valandas ir minutes. Nauja plyta diagramoje nubrėžiama tik tada, kai kaina įveikia tiksliai apibrėžtą atstumą, pavyzdžiui, dešimt punktų ar dolerių.

Todėl horizontali ašis praranda savo tradicinę chronologinę reikšmę. Praktikoje tai reiškia, kad nakties sąstingio metu arba prekybos švenčių dienomis diagramos rodikliai gali nesikeisti keletą valandų. Tačiau, kai rinkoje prasideda didžiulis kainų svyravimas, per vieną minutę gali būti pridėti keli „plytų“ blokai vienas po kito. „Renko“ diagramos radikaliai pašalina bet kokį triukšmą ir atskleidžia aiškią rinkos struktūrą, todėl jos yra idealus įrankis tiksliai nustatyti pagrindinius atramos ir pasipriešinimo lygius.

Tikų diagramos

Dienos prekiautojai ir skalperiai, kuriems reikia matyti rinkos greitį realiuoju laiku, dažnai atsisako minučių intervalų ir renkasi tikų diagramas. Šiame vaizde nauja juosta nubrėžiama ne praėjus penkioms ar dešimčiai minučių, o po to, kai įvykdomas tikslus sandorių skaičius – pavyzdžiui, po kiekvienų dviejų tūkstančių sandorių, nepriklausomai nuo to, koks apyvartos kiekis per juos praėjo.

Tikų diagramos pranašumas atsispindi jos gebėjime prisitaikyti prie rinkos aktyvumo. Rinkos atidarymo metu, kai į rinką plūsta milžiniškas užsakymų skaičius, diagramos pokyčiai vyksta žaibo greičiu ir sukuria dešimtis stulpelių, taip išsamiai atspindėdamos pasiūlos ir paklausos kovą. Atvirkščiai, pietų pertraukos metu diagramos formavimasis beveik sustoja. Todėl mažo likvidumo laikotarpiais prekiautojas negauna klaidingų prekybos signalų, kurie yra beveik taisyklė naudojant įprastus laiko pagrindu sudarytus grafikus.

„Footprint“ diagramos

Aukščiausią šiuolaikinės rinkos analizės lygį atstovauja vadinamosios „Footprint“ arba klasterinės diagramos. Nors visi ankstesni tipai kainą stebi iš išorės, „Footprint“ veikia kaip rentgeno spindulys. Jis paima klasikinę japonų žvakę ir suskaido ją į atskirus kainos mikrolygmenis.

Tiesiai žvakės korpuse ji parodo tikslų sandorių, sudarytų „Ask“ (pardavimo) ir „Bid“ (pirkimo) pusėse, skaičių. Šis vizualizacijos tipas atskleidžia vadinamąjį „Order Flow“ – tikrąjį užsakymų srautą. Prekiautojas nebeturi spėlioti, kas vyksta rinkoje. Tiesiogiai ekrane jis gali matyti, ar kainą į viršų stumia agresyvus pirkėjas, ar kainos kilimas sustojo dėl didžiulės pasyvios ribotų užsakymų barjeros, kurią ten sukūrė institucinis rinkos dalyvis.

Apibendrinimas: tinkamos perspektyvos pasirinkimas pagal jūsų prekybos stilių

Rinkos grafikų pasaulyje nėra aiškaus nugalėtojo ir nėra vieno visuotinai geriausio įrankio. Sėkmė prekyboje ir investavime slypi ne šventojo Gralio paieškose, o supratime, kokią informaciją suteikia konkretus filtras ir ką jis paslepia. Ilgalaikis svyravimų prekiautojas gali rasti stabilumą „Heikin-Ashi“ matematiniame išlyginime arba „Renko“ diagramų struktūriniame aiškume. Atvirkščiai, asmuo, kuris per dieną įvykdo dešimtis sandorių, turi pasikliauti kainos pokyčių dinamika ir išsamiu vidiniu vaizdu, kurį suteikia „Footprint“. Todėl dažnai veiksmingiausias metodas yra šių priemonių derinys.